Enfoques recientes en la gestión del riesgo financiero en contextos de incertidumbre económica.
DOI:
https://doi.org/10.63618/omd/revinvlid/v2/n3/38Palabras clave:
riesgo financiero, incertidumbre económica, aprendizaje automático, pruebas de estrés, riesgo soberanoResumen
La creciente incertidumbre macroeconómica, la exposición al riesgo soberano y la fragmentación de los métodos de evaluación financiera dificultan la anticipación de vulnerabilidades en las entidades de intermediación del Ecuador. El estudio tuvo como objetivo analizar los enfoques recientes de gestión del riesgo financiero aplicables al contexto ecuatoriano, considerando la evidencia latinoamericana e internacional. Se desarrolló una investigación cualitativa, documental, no experimental, transversal y exploratoria, mediante la revisión de artículos científicos, informes técnicos y documentos regulatorios publicados principalmente entre 2021 y 2025. Los resultados evidenciaron una transición desde indicadores históricos y modelos paramétricos hacia aprendizaje automático, arquitecturas híbridas, análisis de contagio y pruebas de estrés; no obstante, ninguna herramienta integró simultáneamente interpretabilidad, precisión predictiva, proyección patrimonial y representación del riesgo sistémico. La interpretación de los hallazgos mostró que estos métodos resultaron complementarios y que su aplicación requirió incorporar variables macroeconómicas, fiscales, institucionales y externas, especialmente en una economía dolarizada y dependiente del petróleo. Se concluyó que una gestión eficaz del riesgo financiero debía articular indicadores tradicionales, modelos predictivos, escenarios adversos, datos confiables y supervisión institucional dentro de una arquitectura integrada, prospectiva y multidimensional.
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